VaR modelis rinkos rizikos valdymui

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti VaR modelio taikymą rinkos rizikos įvertinimui. darbo objektas. Rizika ir jos valdymas. Rinkos rizika. Vertės pokyčio rizika (Value at Risk). VaR modelio taikymas apskaičiuojant banko rinkos rizikos kapitalo poreikį. Var modelio metodai ir jų taikymas. Istorinio modeliavimo metodas. Variacijos-kovariacijos metodas. Monte Carlo simuliacijos metodas. Grįžtamojo patikrinimo metodas (Backtesting). Išvados.