Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>VaR modelis rinkos rizikos valdymui
   
   
   
naudingas 0 / nenaudingas 0

VaR modelis rinkos rizikos valdymui

  
 
 
123456789101112131415161718192021
Aprašymas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti VaR modelio taikymą rinkos rizikos įvertinimui. darbo objektas. Rizika ir jos valdymas. Rinkos rizika. Vertės pokyčio rizika (Value at Risk). VaR modelio taikymas apskaičiuojant banko rinkos rizikos kapitalo poreikį. Var modelio metodai ir jų taikymas. Istorinio modeliavimo metodas. Variacijos-kovariacijos metodas. Monte Carlo simuliacijos metodas. Grįžtamojo patikrinimo metodas (Backtesting). Išvados.

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2009-10-08
DalykasFinansų referatas
KategorijaFinansai
TipasReferatai
Apimtis18 puslapių 
Literatūros šaltiniai9
Dydis114.24 KB
AutoriusGintare
Viso autoriaus darbų2 darbai
Metai2007 m
Klasė/kursas4
Mokytojas/DėstytojasP. Aniunas
Švietimo institucijaVilniaus Universitetas
FakultetasKauno humanitarinis fakultetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word Referatas [speros.lt].doc
 

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Referatai
  • 18 puslapių 
  • Vilniaus Universitetas / 4 Klasė/kursas
  • P. Aniunas
  • 2007 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą