Įvadas. Obligacijų rinkos efektyvumas. Iždo vekselių kurso dinamika. Palūkanų normos ekspertinė prognozė. Obligacijų reitingų kitimo įtaka kurso dinamikai. Pinigų, esančių apyvartoje, skelbimas. Išvados. Teoremos, susijusios su obligacijų vertinimu. Išgaubtumas. Trukmė iki išpirkimo. Obligacijos trukmė iki išpirkimo. Ryšys su obligacijos kurso kitimu. Išgaubtumo ir obligacijos trukmės tarpusavio ryšys. Laikinosios struktūros kitimas. Imunizacija. Imunizacijos samprata. Dėl imunizacijos kylančios problemos. Aktyvus obligacijų portfelio valdymas. Horizontinė analizė. Obligacijų SWAP (apsikeitimo) sandoriai. Imunizacijos sąlygos. Žaidimas pelningumo kreivėje. Obligacijų ir akcijų palyginimas. Išvados.
68.28 KB
